close
富蘭克林國海日鑫月益30天理財債券型證券投資基金2017第三季度報告
2017-10-27 來源： 作者：
富蘭克林國海日鑫月益30天理財債券型證券投資基金
2017
報告
第三季度
２０１7年9月３0日
基金管理人：國海富蘭克林基金管理有限公司
基金托管人：中國銀行股份有限公司
報告送出日期：2017年10月27日
§1 重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金托管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同規定，於2017年10月25日復核瞭本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
本報告中財務資料未經審計。
本報告期自2017年7月1日起至9月30日止。
§2 基金產品概況
■
§3 主要財務指標和基金凈值表現
3.1 主要財務指標
單位：人民幣元
■
註：本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用後的餘額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。由於本基金采用攤餘成本法核算，因此，公允價值變動收益為零，本期已實現收益和本期利潤的金額相等。
3.2 基金凈值表現
3.2.1 本報告期基金份額凈值收益率及其與同期業績比較基準收益率的比較
國富日鑫月益30天理財債券A
■
國富日鑫月益30天理財債券B
■
3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較
■
■
註：本基金的基金合同生效日為2017年6月19日。本基金建倉期為6個月，截至報告期末基金尚未完成建倉。
§4 管理人報告
4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介
■
註：
1. 表中“任職日期”和“離任日期”分別指根據公司決定確定的聘任日期和解聘日期，其中，首任基金經理的“任職日期”為基金合同生效日。
2. 表中“證券從業年限”的計算標準為該名員工從事過的所有諸如基金、證券、投資等相關金融領域的工作年限的總和。
4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
報告期內，本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》及其他有關法律、法規和《富蘭克林國海日鑫月益30天理財債券型證券投資基金基金合同》的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在嚴格控制風險的基礎上，為基金份額持有人謀求最大利益，無損害基金份額持有人利益的行為。基金投資組合符合有關法律、法規的規定及基金合同的約定。
4.3 公平交易專項說明
4.3.1 公平交易制度的執行情況
報告期內，公司在研究報告發佈公平性、投資決策獨立性、交易公平分配、信息隔離等方面均能嚴格執行《公平交易管理制度》，嚴格按照制度要求對異台中包通馬桶常交易進行控制和審批。
4.3.2 異常交易行為的專項說明
公司嚴格按照《異常交易監控與報告制度》和《同日反向交易管理辦法》對異常交易進行監控。報告期內公司不存在投資組合之間發生同日反向交易且成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的5%的情況。
4.4 報告期內基金投資策略和運作分析
三季度債券市場在監管和資金面的雙重影響下,收益率呈現先上升後回落的態勢，整體調整幅度不大。7月中旬以後，資金價格居高不下，資金面緊平衡的狀態一直持續到季末。
報告期內，在保持組合流動性的前提下，逐步改善賬戶的債券和同業存單配置結構。考慮到中小銀行在未來監管政策上資質可能有所分化，因此配置的評級分佈主要在AA+及AAA上。兼顧流動性和收益性，組合久期維持在相對合理的區間。與此同時，本基金密切關註貨幣政策走向對市場情緒的沖擊。
4.5 報告期內基金的業績表現
截至本報告期末，基金份額A類凈值增長0.9665%，同期業績比較基準增長0.3401%，基金超額收益率0.6264%，基金份額B類凈值增長1.0368%，同期業績比較基準增長0.3401%，基金超額收益率0.6967%。
4.6 報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明
無。
§5 投資組合報告
5.1 報告期末基金資產組合情況
■
5.2 報告期債券回購融資情況
■
註：報告期內債券回購融資餘額占基金資產凈值比例取報告期內每個交易日融資餘額占基金資產凈值比例的簡單平均值。
債券正回購的資金餘額超過基金資產凈值的20%的說明
■
註：本基金合同約定：“本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資產凈值的40%”，本報告期內，本基金未發生超標情況。
5.3 基金投資組合平均剩餘期限
5.3.1 投資組合平均剩餘期限基本情況
■
報告期內投資組合平均剩餘期限超過120天情況說明
本報告期內本基金投資組合平均剩餘期限未超過120天。
5.3.2 報告期末投資組合平均剩餘期限分佈比例
■
5.4 報告期內投資組合平均剩餘存續期超過240天情況說明
本報告期內本基金投資組合平均剩餘存續期未超過240天。
5.5 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
■
註：
1、上表中，附息債券的成本包括債券面值和折溢價，貼現式債券的成本包括債券投資台中抽化糞池成本和內在應收利息。
2、同業存單中，投資於AAA同業存單的比例為35.79%，AA+同業存單的比例為51.35%，AA同業存單的比例為12.86%。
5.6 報告期末按攤餘成本占基金資產凈值比例大小排序的前十名債券投資明細
■
5.7 “影子定價”與“攤餘成本法”確定的基金資產凈值的偏離
■
報告期內負偏離度的絕對值達到0.25%情況說明
本報告期內本基金負偏離度的絕對值未達到0.25%。
報告期內正偏離度的絕對值達到0.5%情況說明
本報告期內本基金正偏離度的絕對值未達到0.5%。
5.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
5.9 投資組合報告附註
5.9.1 基金計價方法說明
本基金采用攤餘成本法計價，即計價對象以買入成本列示，按實際利率或商定利率每日計提利息，並考慮其買入時的溢價與折價在其剩餘期限內平均攤銷。
本基金份額資產凈值始終維持在1.00元。
5.9.2 本基金本期投資的前十名證券中，無報告期內發行主體被監管部門立案調查的，或在報告編制日前一年內受到證監會、證券交易所公開譴責、處罰的證券。
5.9.3 其他資產構成
■
§6 開放式基金份額變動
單位：份
■
§7 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細
本報告期內未有基金管理人運用固有資金投資本公司管理的該基金的情況。
§8 影響投資者決策的其他重要信息
8.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況
■
§9 備查文件目錄
9.1 備查文件目錄
1、中國證監會批準富蘭克林國海日鑫月益30天理財債券型證券投資基金設立的文件；
2、《富蘭克林國海日鑫月益30天理財債券型證券投資基金基金合同》；
3、《富蘭克林國海日鑫月益30天理財債券型證券投資基金招募說明書》；
4、《富蘭克林國海日鑫月益30天理財債券型證券投資基金托管協議》；
5、中國證監會要求的其他文件。
9.2 存放地點
基金管理人和基金托管人的住所並登載於基金管理人網站：www.ftsfund.com。
9.3 查閱方式
1、投資者在基金開放日內至基金管理人或基金托管人住所免費查閱，並可按工本費購買復印件。
2、登陸基金管理人網站www.ftsfund.com 查閱。
國海富蘭克林基金管理有限公司
2017年10月27日
各軍營單位抽肥
本版導讀
財通資管積極收益債券型發起式證券投資基金2017第三季度報告 2017-10-27 富蘭克林國海安享貨幣市場基金2017第三季度報告 2017-10-27 富蘭克林國海日鑫月益30天理財債券型證券投資基金2017第三季度報告 2017-10-27
AUGI SPORTS｜重機車靴｜重機車靴推薦｜重機專用車靴｜重機防摔鞋｜重機防摔鞋推薦｜重機防摔鞋
AUGI SPORTS｜augisports｜racing boots｜urban boots｜motorcycle boots
文章標籤
全站熱搜
留言列表
